Dall'idea alle regole: scrivere una strategia testabile

Ipotesi prima del codice

Parti da un'ipotesi in una frase: 'dopo lo sweep del minimo asiatico durante Londra, con MSS rialzista, il prezzo tende a raggiungere il massimo del giorno precedente'. Il codice serve a verificarla, non a trovarla per caso nei dati.

I quattro pezzi di ogni strategia

• Ingresso: condizioni esatte e prezzo di ingresso (per esempio apertura della candela successiva al segnale)
• Uscita: stop e target o regola di chiusura, in pip o in multipli dell'ATR
• Dimensione: percentuale di rischio fissa per operazione
• Filtri: orari, giorni, volatilità minima, annunci da evitare

Rendere i concetti misurabili

• Swing: massimo con n candele più basse a sinistra e a destra (n scelto a priori)
• MSS: chiusura oltre l'ultimo swing contrario dopo lo sweep
• Candela di forza: corpo maggiore di k volte l'ATR
• FVG: high della candela 1 minore del low della candela 3 (e viceversa), con ampiezza minima in ATR
• Zona premium o discount: sopra o sotto il 50% del range dello swing maggiore

Pochi parametri

Ogni parametro in più è un grado di libertà con cui adattare il modello al passato. Preferisci strategie con 3-5 parametri, e scegli valori 'tondi' e sensati (n=3, ATR=14) anziché cercare quelli che massimizzano il backtest.

Esercizio

• Riscrivi il modello sweep-MSS-FVG in un elenco di condizioni numeriche, senza parole vaghe
• Fai leggere l'elenco a un'altra persona: deve poter arrivare allo stesso segnale sul grafico. Se no, è ancora ambiguo