Le statistiche che contano: R, expectancy e drawdown

Misurare in R

R è il rischio iniziale di un'operazione. Se rischi 50 euro, una vincita di 100 euro è +2R e una perdita di 50 euro è -1R. Misurare in R rende confrontabili operazioni di dimensione diversa e sistemi diversi.

Aspettativa (expectancy)

Expectancy = (percentuale di vincite x vincita media in R) - (percentuale di perdite x perdita media in R). Se è positiva, in media ogni operazione guadagna quel numero di R. Esempio: 40% di vincite con vincita media 2,5R e perdita media 1R dà 0,4 x 2,5 - 0,6 x 1 = +0,4R per operazione.

Altre misure

• Profit factor: somma dei guadagni diviso somma delle perdite (in valore assoluto). Sopra 1 significa che guadagna, ma valori molto alti su pochi dati sono sospetti
• Drawdown massimo: il calo più grande dal picco del capitale. Serve a capire se saresti in grado di sopportarlo
• Serie di perdite consecutive: più lunga della tua fantasia. Con il 40% di vincite, una serie di 8-10 perdite di fila è possibile

L'incertezza del campione

Su 100 operazioni con una percentuale di vincite osservata del 50%, l'errore standard è circa 5 punti: la vera percentuale potrebbe stare, con buona probabilità, tra il 40% e il 60%. Pochi dati producono numeri instabili: non festeggiare né disperarti dopo 20 operazioni.

Simulazione Monte Carlo (idea)

Prendi le tue operazioni in R, rimescolane l'ordine molte volte e osserva quanti drawdown diversi possono nascere dagli stessi risultati. Ti mostra il range realistico di ciò che potresti vivere, non solo la sequenza storica fortunata o sfortunata.

Esercizio

• Calcola su un foglio di calcolo win rate, R medio delle vincite, R medio delle perdite ed expectancy delle tue ultime 100 operazioni (anche in demo)
• Calcola il drawdown massimo in R e la serie di perdite più lunga