Backtest manuale senza ingannarti

Perché testare

Sui social ogni metodo sembra funzionare, perché si mostrano solo gli esempi riusciti. L'unico modo di sapere se un setup ha un vantaggio è misurarlo su molti casi, registrati con regole fissate in anticipo.

Procedura

• Scrivi le regole di ingresso, stop e target prima di guardare i dati
• Scorri il grafico storico candela per candela nascondendo il futuro (con la funzione replay o coprendo lo schermo)
• Quando le condizioni si verificano, registra l'operazione: ingresso, stop, target, esito in R
• Non saltare i casi scomodi e non cambiare le regole mentre testi
• Raccogli almeno 100 operazioni su periodi diversi (trend, range, alta e bassa volatilità)

I bias da evitare

• Look-ahead: vedere il seguito e 'riconoscere' il setup a posteriori
• Selezione: registrare solo i setup belli
• Overfitting: ritoccare le regole finché il passato torna, e poi scoprire che non funziona sul futuro
• Costi ignorati: spread, commissioni e slippage riducono ogni operazione, soprattutto sui timeframe bassi
• Campione piccolo: 20 operazioni non dicono nulla

Dividere i dati

Usa una parte dei dati per sviluppare le regole e un'altra, mai guardata, per verificarle. Se il risultato crolla sul secondo campione, le regole erano adattate al rumore.

Esercizio

• Testa il modello del modulo 3 su 100 operazioni storiche di una coppia
• Sottrai 1 pip di costo a ogni operazione e ricalcola il risultato
• Ripeti su un altro periodo e su un'altra coppia, senza cambiare le regole